PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BPRIX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и ^NDX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.92%
1,207.97%
BPRIX
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

1.34

^NDX:

0.11

Коэф-т Сортино

BPRIX:

1.98

^NDX:

0.27

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.24

^NDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.52

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

BPRIX:

3.70

^NDX:

0.42

Индекс Язвы

BPRIX:

1.65%

^NDX:

5.29%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.54%

^NDX:

20.54%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BPRIX:

-4.79%

^NDX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -11.85%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 15.62% соответственно.


BPRIX

С начала года

3.82%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

0.73%

1 год

6.10%

5 лет

1.87%

10 лет

1.92%

^NDX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-6.43%

1 год

1.99%

5 лет

19.80%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BPRIX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BPRIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BPRIX: 1.34
^NDX: 0.11
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BPRIX: 1.98
^NDX: 0.27
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
BPRIX: 1.24
^NDX: 1.04
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BPRIX: 0.52
^NDX: 0.13
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BPRIX: 3.70
^NDX: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.11
BPRIX
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и ^NDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.79%
-16.48%
BPRIX
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и ^NDX

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.19%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19%
9.28%
BPRIX
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab