PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BPRIX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BPRIX и ^NDX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.75%
1,403.42%
BPRIX
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BPRIX:

0.31

^NDX:

1.58

Коэф-т Сортино

BPRIX:

0.47

^NDX:

2.12

Коэф-т Омега

BPRIX:

1.06

^NDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

BPRIX:

0.12

^NDX:

2.11

Коэф-т Мартина

BPRIX:

1.05

^NDX:

7.52

Индекс Язвы

BPRIX:

1.38%

^NDX:

3.80%

Дневная вол-ть

BPRIX:

4.62%

^NDX:

18.07%

Макс. просадка

BPRIX:

-15.18%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BPRIX:

-8.50%

^NDX:

-3.65%

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.76% против 17.44% соответственно.


BPRIX

С начала года

1.64%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

0.67%

1 год

1.45%

5 лет

1.64%

10 лет

1.76%

^NDX

С начала года

26.53%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

8.06%

1 год

27.04%

5 лет

19.69%

10 лет

17.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BPRIX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPRIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.311.50
Коэффициент Сортино BPRIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.472.03
Коэффициент Омега BPRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.27
Коэффициент Кальмара BPRIX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.121.99
Коэффициент Мартина BPRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.057.11
BPRIX
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
1.50
BPRIX
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и ^NDX

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.50%
-3.65%
BPRIX
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и ^NDX

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.47%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47%
5.35%
BPRIX
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab